0: Всем добрый день, я сегодня поделюсь самым важным для меня в трейдинге, что я сама использую. И надеюсь, я буду полезна здесь для вас. Мне бы хотелось вот узнать, как

1: Свет светит, а тут много кто торгует активно. Поднимите, пожалуйста, руки.

2: Ну хорошо, отлично. Супер. Я в трейдинге с 2017 года уже 10 год активно торгую фьючерсами. Я торгую на срочном рынке фьючерсами, немного даже опционами. Фьючерсы на нефть.

3: На газ, на ртс, на маэкс редко, сишку тоже больше через опционы. И для себя я вывела. Ну, точнее, я поняла очень рано, что

4: Процентов результатов в трейдинге это 90% или даже, может быть, больше подготовки и процентов 10 исполнения. И чем лучше у нас подготовка, тем вероятнее, что у нас будет хорошее испол.

5: Мнение. Я думаю, что многие видят рынок как хаос, но так как вы торгуете активно, скорее всего, кто-то этот хаос понимает и если не най,

6: В этом хаосе порядок то не будет никакого стабильного и тем более прогнозируемого результата вообще хочется очень сказать про прогнозируемость и понятность своей стратегии, своих действий.

7: Почему? Потому что когда мы понимаем, что мы можем получить на рынке, мы чувствуем безопасность. А сейчас, в наше время особенно важно нам чувствовать безопасность в наших действиях и в дальнейшем в наших результатах.

8: Результат в торговле остаётся непостоянным и непредсказуемым. Пока вы не соберёте все свои действия в торговую систему. Я сама очень системный и дисциплинированный человек, и у меня все разложено чёт.

9: В торговле по полочкам. То есть я понимаю, что когда, зачем я буду делать, при каких обстоятельствах я буду входить в сделку, при каких я вообще не буду действовать. У меня было выступление в позапрошлом году в Санкт-Петербурге по поводу торговой

10: Система, я прям раскладывала по 5 элементам, но сегодня я буду немного про другое говорить. Я буду говорить про математику, статистику и вероятность в трейдинге. И что это для меня моя торговая система состоит из 2 видов анализа.

11: 1 вид анализа это графический анализ. То есть это стандартные графические уровни зоны покупок продаж. Это, ну такое моё видение, это уровни покупателя продавца, это тоже я придумала и это

12: Тренды. Я думаю, что все прекрасно понимают, что такое тренды и кластерный анализ или объёмный анализ. Кто-то привык это воспринимать именно так. То есть это горизонтальные объёмы, скопления объёмов, объёмные зоны, Дина.

13: Объёмные уровни, кумулятивная дельта. Может быть кому-то тоже это известно. Я думаю, что многие понимают, о чем я говорю. И как раз на этих видах анализа основана моя торговая стратегия. То есть я вхожу

14: Сделки в те моменты, когда у меня совпадает несколько факторов, но я сейчас чуть чуть попозже об этом поговорю. Закономерный положительный результат в трейдинге можно получать, только если в вашей торговой системе есть математика. То есть вы понимаете, мат ожидания вашей

15: Торговой системы на бумаге хотя бы, да, изначально нам нужно посчитать, понять, стоит ли нам с этим выходить на реальный рынок. Статистика, статистика тех формаций, которые вы будете использовать в торговле и

16: Вероятность про вероятность тоже немного расскажу. Формула матожидания очень простая. Я думаю, все понимаете, да, это результат положительных сделок, результат отрицательных сделок. Плюс комиссии и проскальзывания. Многие, кстати, это не учитывают, но чем больше

17: Сделок, тем больше комиссии проскальзываний. Я торгую достаточно. Ну, не сказать, что активно, я не скальпер, я торгую позиционно, я могу открыть позицию сегодня и сегодня же её закрыть, могу открыть позицию сегодня, закрыть через 2 дня иногда

18: Могу сидеть в таких среднесрочных сделок. Я для себя это так называю. То есть я сижу в этих сделках, там 2, 3 недели, когда я вижу потенциал. На самом деле, рынок большую часть времени, конечно же, в боковике находится, и все это

19: Совокупности приводит нас к результату. И положительный результат по этой формуле может быть только в 2 случаях в трейдинге либо 1 случай, да, когда соотношение риска к прибыли 1 к 2 и более. И при этом

20: Вы должны совершить примерно 34% сделок положительных, чтобы вы хотя бы были в нуле. Но если ещё учитывать комиссии проскальзывания, это будет почти 37%. То есть вы должны найти такие

21: И формации, которые будут, по статистике, приносить более 37% сделок. Но чтобы зарабатывать, естественно, этот процент должен быть выше, если у вас соотношение риска к прибыли 1 к 3, 1 к 5, 1 к 7.

22: То здесь будут немного другие цифры или 2 вариант, как мы можем зарабатывать в трейдинге, это соотношение риска к прибыли 1 к 1. Это, кстати, то как торгует татарин. При этом более 51% сделок должны

23: Быть в плюс или если учитывать комиссии, проскальзывания, это более 55% сделок. Я использую именно 1 вариант. То есть у меня риск прибыли там 1 к 3, 1 к 5, 1 к 7 и более. И при этом

24: Я стараюсь искать такие формации, которые даже в 70, 80% случаев отрабатывают в плюс.

25: Москва, 31 октября. Кинотеатр октябрь. 39 конференция смартлаба по инвестициям и трейдингу. Ждём вас в субботу, 31 октября. Старт продаж. С 16 июля. Ссылка в описании ролика. А как

26: Сделать так, чтобы процент прибыльных сделок был таким, чтобы торговля была в плюс, знать, конечно же, статистику формате, который вы используете. Что такое статистика. Давайте здесь поподробнее. Да, если вы смотрите на

27: График и говорите о, я это видел вчера я это уже где-то я чувствую что сейчас пойдёт, сейчас пойдёт, порастёт или сейчас упадёт это не статистика статистика, это собранные

28: Данные хотя бы за 100 сделок. То есть в идеале вы должны собрать 100 сделок для того, чтобы продолжать собирать статистику. Хотя бы нужно посмотреть 20:30 сделок.

29: Чем проще формация, тем чаще она будет появляться на графике и тем меньше будет процент прибыльных сделок. Что такое формация ещё раз? Да, это когда у вас совпадает несколько факторов. Вот я использую графический и кластерный анализ, и у меня

30: Может быть такая формация отбой от графического уровня в сторону. Я это назову ндц, но кто-то привык называть тренд да, я не очень люблю торговать по тренду, не совсем не очень люблю по тренду торго.

31: Я не совсем это использую, потому что trend для меня это что-то очень глобальное, это то, что там десятилетиями идёт, да, то, что мне прям сегодня ничего не даёт, но я определяю основное направление движения цены, называю это онц и

32: Ещё раз, да, пример формации, допустим, графический уровень, да, отбой от графического уровня. Плюс на этом же месте, например, какие-то объёмы, какие-то дисбалансы, плюс отбой от, например, границы объёмной зоны. Да, это добавляет нам

33: Плюсов, плюсов. И у нас получается так, что каждая формация это совокупность 2, 3, 4 и, может быть, даже 5 факторов. И чем больше факторов у вас складываются в 1 точке, тем лучше у вас будет отработка этой формации.

34: Но тем Реже будет эта формация появляться на графике, например, если посмотреть ту статистику, которую мы считаем, формация, отбой от графического уровня плюс направление одц, да.

35: Будет отрабатывать всего лишь в 35 процентах случаев. То есть достаточно редко, если вы будете торговать 1 к 2, вы будете около нуля и даже в минусе, потому что ещё будут всякие комиссии и, может быть где-то стоп проскользнёт. Но если мы добавим

36: Фильтры, например, объёмная зона, динамические объёмные уровни, какие-то дисбалансы, то можно повысить статистику этих формаций, статистику именно прибыльных сделок по этим формациям до 78.

37: 50%. Например, если посмотреть статистику на нефти за год, как раз-таки выборка из 265 сделок это отбой от графического уровня плюс направление 34% тейков.

38: И 66% стопов, да, не очень подходит, если мы возьмём побольше факторов, да, добавим там где-то объёмные зоны, динамические объёмные уровни. Посмотрите, процентность уже становится, если 2 фактора, 52%.

39: Прибыльных сделок. Если 3 фактора 68% прибыльных сделок, насколько сильно у нас улучшается статистика, если мы добавляем дополнительные фильтры, какие факторы я использую для принятия ре.

40: Решение о входе это объёмные зоны. Допустим, отбой от нижней границы объёмной зоны, от верхней границы. Кто использует профиль объёма, да, натягивайте на график профиль объёма и у вас прям выделяются те места, где максимальный

41: Деньги проторговались, и, собственно, это является нашими местами интереса. Динамические объёмные уровни это как раз объём, самый максимальный объём за какой-то промежуток времени, например, за день, за неделю, за месяц и, может быть, даже за

42: Весь контракт формация по кумулятивной дельте это дисбалансы на русский язык перевожу, поджатие манипуляции тоже формация, которую я использую. Уровни покупателя продавца. Тоже то, что я придумала и ввела в свою

43: Торговлю. Статистика по формации плохой покупатель, продавец на последнем контракте ртс. Очень люблю эту формацию. Она часто очень отрабатывает. Посмотрите, если чисто без фильтров. То есть это 1 только или

44: Пробой плохого покупателя, продавца. Кто такой плохой покупатель или продавец? Во первых, хороший, это тот, от которого был результат. То есть, если, например, у нас движение было нисходящее, у нас цена падала.

45: Падала, пробивались, пробился, допустим, последний какой-то минимум была коррекция и пробивается ещё минимум предыдущий. Это значит в этом месте максимума был хороший продавец. Ну это я так интерпретирую, да, у нас у всех

46: Разные понятия, да, мы все по разному называем. Вот я пытаюсь объяснить по-русски, и если у нас было движение какое-то направленное, и тут у нас начинается коррекция, пробой этого самого плохого продавца,

47: Для меня хороший сигнал для того, чтобы заходить в сделку, если добавить сюда фильтр, например. Так, а я не договорила, да, хороший продавец это когда у нас есть обновление минимума, плохой продавец, когда его нет. То есть у вас цена.

48: Падает ещё коррекция и уже не пробивает вот этот минимум и возвращается к продавцу, от которого пошли продажи, но так и не, ну не завершились результатом. То есть здесь продавец нерезультативный, плохой продавец ес.

49: Цена его пробивает в 73 процентах случаев. Эта сделка отрабатывает из. Вот если посмотреть статистику по этой информации, без фильтров, да, тейков 16 за весь контракт. То есть за 3 месяца не так.

50: Много. Плюс стопов 6. Да, совсем немного стопов. Хорошее соотношение. Если мы добавим ещё 1 фильтр, это динамический объёмный уровень. У нас стейков уже будет 76%. А стопов

51: 23. Если добавим ещё 1 фильтр, будет уже процент прибыльных сделок 77. Но при этом всего сделок за 3 месяца, за весь контракт будет 13. Это просто для того, чтобы вы по

52: Понимали, как это собирается, да, все в табличку вносится, все рассчитывается. И ещё очень важно, как правильно собирать статистику. Ни в коем случае мы не собираем справа налево. Это очень легко так посмотреть на график, да, и идти в левую.

53: Сторону и там, естественно, все будет прекрасно отрабатывать как мы делаем 2 варианта. Либо вы открываете график на какой-то конкретной точке, например, начало контракта, скрываете правую часть и потихонечку едете на

54: Я использую другие инструменты, я использую плеер или симулятор торговли можно назвать да, это дополнительная торгово аналитические платформы для меня это tiger трейд, кто-то использует там атас сб про смотрите где есть player я.

55: Вообще обожаю работать на плеере, я постоянно его врубаю и собираю статистику. И поэтому я всегда знаю, какие формации, которые я использую на рынке, они работают и с какой статистикой они

56: Отрабатывают и 3 элемент торговли. Это вероятность. Я понимаю, что у нас есть формула вероятности, да, для того, чтобы мы посчитали, что такое вероятность.

57: Какая вероятность исхода входа в сделку? Мы должны количество положительных сделок поделить на общее количество сделок, но на самом деле для меня здесь немного по другому, когда трей

58: Входит в сделку, то есть он находится в моменте принятия решения. Вот именно в этот момент вероятность всегда 50 на 50, даже если у вас 90% отработка вот этой формации конкретной, которая

59: Вы сейчас используете, да, у вас все равно во время входа в сделку вероятность 50 на 50. Почему это важно? Кто-то начинает думать, ой, ну у меня 90%. Статистика отработки положительна. Значит, если у меня прошлая

60: Сделка была в минус, ща точно полетит. Да, точно будет следующая сделка в плюс. Но нет, мы так не должны ни в коем случае делать. И поэтому люди могут увеличивать риск. В 1 формации. Мы никогда не меняем риск.

61: Но как можно делать? Да, вот ещё раз, для 1 и той же информации мы не можем менять риск на сделку, иначе результат торговли будет, перестанет быть прогнозируемым. Что мы можем сделать? Как мы можем регулировать риск? Я

62: Использую в торговле по несколько формаций для каждого инструмента. То есть вот для Газа, для фьючерса на газ у меня 1 количество формаций, да, какие-то формации по основному направлению движения цены, какие-то наоборот коррекционные формации, да, когда вот столько-то факторов совпадает, я за

63: Вхожу в сделку по нефти, другие по ртс, другие в целом все основано на 1 и том же, но так как характер движения цены разный отличается, соответственно, формации тоже немного отличаются, где-то работает.

64: Больше объёмы, где-то больше работает уровень там плохого покупателя продавца и для каждой формации. Опираясь на статистику, мы можем регулировать риск. То есть если у вас какая-то формация, у неё

65: Статистика 50% прибыльных сделок. Мы можем поставить пример, да, риск 1%, если у вас 60% прибыльных сделок, там и более полтора процента. Если 72, это очень просто. Я так расписала. Это как пример.

66: Как мы можем регулировать здесь риск и возвращаемся мы к самому важному. На самом деле, вот в трейдинге все крутится вокруг этого, и ничего больше выдумывать не нужно. У нас задача как у трейдеров.

67: Утром сесть, составить торговый план, сесть обязательно с посчитанной статистикой, подготовленными. То есть ещё раз напомню, да, 90% работы трейдера это подготовка, подготовка, это

68: Именно подготовка торговой системы, где у вас и статистика собрана, где вы уже виды анализа изучили, где вы уже тайм менеджмент изучили? Да, потому что, например, газ, кто-то садится там утром торговать. Зачем его утром торговать, если это американский инструмент?

69: Там ещё все спят, да, в основном хорошие точки входа. Они после 2 и вообще ближе к 4 или там другие какие-то инструменты, что-то большее торгуется утром. Наоборот, тайм менеджмент, риск, менеджмент. Да, чем мы рискуем?

70: Ради чего мы это делаем и все считаем через формулу мат ожидания. То есть подготовка торговой системы, составление торгового плана, понимание чёткое. Какая статистика по тем формациям, которые вы исполь.

71: Пользуйте. Ни в коем случае не торговля на обум, и только это приведёт к результату. И больше вариантов, как торговать прибыльно, я не знаю и даже не представляю. У меня для вас подготовлены материалы поле.

72: Я знаю, кого заинтересовал момент с работой, с плеером. У меня прям есть большой эфир по работе с плеером, где я объясняю, как его настроить, как его использовать. Эфир по заполнению отчётности трейдера есте.

73: Я надеюсь вы её все введёте, кто не введёте, надо ввести файл, отчётность трейдера и чек лист, точка сборки трейдера все эти материалы можно получить совершенно бесплатно по QR-коду.

74: Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Да, вопросы из зала задавайте, пожалуйста, поднимайте руки. Кто хочет задать вопрос. Дорогие друзья, я Тимофей Мартынов, основатель конференции смартлаба. Хочу, чтобы вы не пропустили ничего важного, поэтому мы для вас под

75: Готовили QR-код и ссылку, где вы найдёте все презентации с конференции смартлаба, вы найдёте там фотоотчет, видеозаписи всех выступлений, я также записал 6 бесплатных лекций по инвестициям, ссылка также будет в боте, ну и последнее прият.

76: Бонус аналитика от команды наших профессионалов мозговик ресерч, которая помогает экономить время и зарабатывать на инвестициях на фондовом рынке. Поэтому переходите по ссылочке приятного просмотра всем удачных инвестиций до новых встреч.

77: Обращаете ли вы пристальное внимание на движение свечей? Например, очень длинный хвост у свечи вниз. То есть уровень считается пробитым или нет, на свечи я никогда никак не

78: Не анализирую, то есть как выглядит 1 свеча? Нет, если интересно, как я считаю, что уровень пробит, это когда цена пробила этот уровень, я нахожу точки входа на пятиминутке. То есть мне даже на пятиминутке доста.

79: Что свеча, если пробила этот уровень, осталась под ним. И дальше я смотрю, что происходит в кластерах. То есть, как правило, там появляются там, например, если это пробитие вниз, там появляются лимитные покупки, они поддерживают цену и если они уже не

80: Появляется рыночный покупатель, я могу работать в shorts. Ну, это если получается такая ситуация. На самом деле, на пробое уровней. Я прям не часто захожу.

81: Так, ещё вопросы? Спасибо. Так, вижу вопрос. Сейчас, секунду, вот там зададим. А скажите, пожалуйста, как вы, на что вы ориентировались, когда разрабатывали свою стратегию торговую? Как долго у вас ушло времени на это и как?

82: Как быстро вы вышли в + 2 с половиной года меня у меня ушло, чтобы создать торговую стратегию. Я слышала, у виктора Тарасова когда-то, когда я ещё сама училась, сама искала материалы в 2017, 18.

83: В 19 году не так много было спикеров, не так много было конференций, и приходилось прям по крупицам искать. И у виктора Тарасова я слышала такую информацию, что есть статистика, что примерно трейдеры обучаются от 2 до 7 лет. Вот у

84: Мне было 2 с половиной, я считаю, что это очень быстро, но почему 2 с половиной? Я в тот момент была в декрете, то есть я больше ничем не занималась. У меня 1 ребёнок абсолютно спокойный был, и я очень много времени посвящала трейдингу. То есть утром я вставала там пораньше, часов в 6.

85: У меня было время до 9, пока он спит. Потом в течение дня у меня тоже было время, потом он засыпал, и я тоже занималась трейдингом, и я делала это каждый день. То есть я очень много часов этому посвящала, искала, искала, перебирала много видов анализа, то есть

86: Перебирала графический анализ. Самый 1 у меня был вообще индикаторный. Это Эмма Магдей. Вот это вот все вообще даже не тратьте на это время, извините, может быть кто-то поэтому торгует. Но я считаю, что если ты понимаешь логику движения,

87: Тебе такие индикаторы не нужны. Эллиота вульфа. Я вообще волны не воспринимаю, да, потому что тут срабатывает. Я художник, я так вижу, кто так начертит, кто так начертит. Для меня важно было найти то, что

88: То есть вот у меня объёмы, они 100% такие, вот, они и у меня такие, и они у всех такие, да, вот я их вижу, они вот на 1 уровне их пробивают, там я Иду в сделку. Ну, условно, да, то есть я искала то, что чёткое.

89: И понятное, для меня это оказался графический анализ и кластерный анализ. А книги не использовали, какие-то книги не изучали, не фибоначчи тоже на самом деле не очень люблю, потому что кто-то с 1 точки начертит, кто-то с другой точки начертит, ну,

90: Для меня я как бы упрощаю, на самом деле моя торговая система, она очень простая, она крайне простая, она основана на логике движения цены, может быть для кого-то сейчас какой-то Тёмный лист, вот какие-то кластеры, но это все очень просто. Если это изучить, это прям очень просто, но на это ушло 2 с половиной

91: Года 2 с половиной года, да? Ну, я считаю, что это быстро, ну, а потом спокойно зарабатывать, там по 10% в месяц. Это же огонь 2 с половиной года всего на это потратить. Я считаю, что это очень классно.