0: Привет, друзья. В этом видео расскажу, как торговать на фьючерсах и не сливать свои деньги. Это главная тема, которую нужно изучить перед любыми сделками на бирже, тем более сделками на фьючерсах торговле. Мы совершаем много сделок и ожидаем положительного результата через определённый промежуток времени наприме.

1: За месяц, за 2, за 3 месяца. И чтобы этот положительный результат был, нужно, чтобы наша стратегия была математически обоснована. А для того, чтобы проверить, насколько математически обоснована наша стратегия, нам нужно проверить вообще, соответствует ли она главным правилам риск менеджмента, по большому счёту за

2: Задача риск менеджмента 1 дать нам максимальную прибыль при минимальных рисках и найти вот эту идеальную точку, когда прибыль максимально из возможных для минимально возможных рисков, и я начну сразу про главное. Размер позиции зависит от риска.

3: А не от плеча. Да, на фьючерсах мы можем выставить плечо, можем выставить 10, 5, можем вообще 50 плечо выставить, и многие думают, что чем больше у них плечо, тем больше они могут открыть сделку. Кто-то, имея там 1 000 $, открывает сделку на

4: 1 000 $, кто-то на 500 $ открывает это фактически на 50% от своего депозита. И тут на самом деле проблема в самом образе представления риска, потому что при наличии стоплосса риск это наш стоплос. Сколько мы потеряем в случае достижения стоп лосса потеряем

5: Мы 2% депозита, или 10, или 20. Кто-то торгует без стопов, регулирует размер риска размером депозита. Суть в 1. Сколько вы потеряете в случае, если эта сделка окажется проигрышной и в зависимости от этого и размера вашего депозита вы формируете

6: Размер позиции, к примеру, депозит у вас 10 000 $, риск на сделку у вас 2%. Это 200 $. Соответственно, мы эти 200 $ делим на дистанцию до стопа, например, до стопа у нас 2%. Вот просто заходим в калькулятор 200, делим на 2% и получаем 10000.

7: Тысяч долларов это наш размер позиции. При этом своих денег в сделке мы можем задействовать в 10 раз меньше. Например, 1 000 $, когда срабатывает стоп. У нас убыток 200 $ без ликвидации. Если мы считаем позицию таким образом, то с любой дистанции до стопа худший исход у нас

8: У нас будет 1 - 200 $. Теперь покажу 1 из наших сделок. Для наглядного примера. У нас нет платных каналов, платных курсов. Все наши сделки публикуем бесплатно. Внизу есть ссылочка. Как туда попасть? Единственное условие быть зарегистрированным на бирже по нашей ссылке. Если вы уже были зарегистрированы, напишите на

9: В поддержку поможем вам попасть в наши закрытые ресурсы. И вот сделка по монетке дот шорт. Позиция. Здесь у нас прописана точка входа, когда входим в позицию тейк профит и стоплосс риск на сделку 1%. То есть максимум, чем мы рискуем, это 1 процентом.

10: Там, если у нас депозит 10 000 $, мы рискуем максимум потерять 100 $. Теперь заходим в наш калькулятор, он бесплатный, доступен абсолютно всем. Здесь переходим к расчёту объёма, здесь выбираем, что мы хотим открыть шорт, позицию, депозит, например, 10 000 $. Риск на сделку у нас 1.

11: Процент цена входа 0 84 4 прописываем стоплос 0 86 81 take profit. Прописывать необязательно нажимаем рассчитать риск мы сразу же получаем размер позиции 4149 монет давайте.

12: Зайдём на эту же монетку, дот. Здесь мы видим, что общий объём позиции при шорте у нас будет 3 500 $. И здесь на самом деле неважно какое плечо у вас стоит. Если у вас включена маржинальная торговля, то объём вашей позиции вот эти 3 500 $ это в любом случае меньше.

13: Чем 10 000 $, чем объём вашего депозита. Поэтому вы можете поставить 1 плечо. Можете поставить 10 плечо. Просто если у вас будет несколько позиций, конечно, удобнее работать с 10 плечом, потому что, открыв несколько позиций с небольшим плечом, вы можете упереться в размер

14: Вашего депозита, которого не хватит, например, чтобы открыть следующую позицию на объём, который вам нужно исключительно для этого, важно плечо. Если вы заранее просчитали риски и поставили стоплос, то вам неважно, с 10 плечом вы торгуете или с 50 плечом вы открываете сделку, общий объём позиции.

15: У вас будет такой же, меняется только количество ваших денег, которое находится в сделке, так как у вас стоит маржинальная торговля. Ликвидации все равно не произойдёт, потому что у вас стоит стоплос на определённом уровне. Этот стоплосс вы просчитали заранее. Он, например,

16: Составляет 1% от вашего депозита. Далее в каждой сделке вы должны понимать соотношение риска к прибыли. Как видите, вот в этой, например, сделке риск к прибыли 1 к 3, 9. Вот в этой сделке, которую мы разбирали 1 к 2, 1 к 2, это минимальный

17: Допустимый риск. Это значит, что вы рискуете 1 долларом для того, чтобы заработать 2 $. То есть при случае стоплосса вы теряете 1 $. В случае тейк профита и закрытия сделки. В плюс вы зарабатываете 2 $. Если у вас соотношение риска к прибыли 1 к 1, то на каждый доллар, которым в

18: Рискуете. Вы заработаете 1 $. В случае успешной сделки эта стратегия убыточна на большом количестве сделок, и математические ожидания у вас будут отрицательны ещё раз и на графике. Если вы открываете лонг позицию, вы зарабатываете на повышении цены, то ваш тейк профит.

19: Должен составлять хотя бы 2 условно. Вы зарабатываете 200 $ в случае тейк профита, а ваш стоплос при этом должен быть равен единице. То есть в случае стоплосса вы теряете 100 $, зарабатываете 200, а теряете 100. В таком случае ваш риск, реворд, или

20: Соотношение риска к прибыли будет 1 к 2 1 это стоп 2 это take вот пример того, что будет если ваш риск, реворд, соотношение риска к прибыли будет 1 к 1. Для примера возьмём 100 сделок, и винрейт будет 50%, то есть 50% будет закрыватьс.

21: В + 50% будет закрываться в минус после 100 сделок. Ваш депозит останется примерно 10 000 $, чуть меньше или чуть больше, скорее всего меньше, потому что вы на комиссии потратите за эти 100 сделок больше денег. В то же время при соотношении риска к прибыли 1 к 2 после 100 сделок.

22: Ваш депозит будет равняться 25 000 $, потому что с каждой прибыльной сделки вы зарабатываете в 2 раза больше, чем с убыточной. Но у вас, винрейт, все такой же 50%. Вы все также оказываетесь правы только в 50 процентах случаев. Но если ваше соотношение риска к прибыли 1 к 3.

23: То при винрейте таком же в 50% ваш депозит уже будет 67 000 $. Расчет происходит по супер простой модели. 1 сделка закрывается в плюс другая сделка в минус, 1 сделка в плюс, другая в минус и с учётом одинакового количества положительных и отрицательных сделок, но разного соотношения

24: Риска к прибыли результат может быть выше в 6 раз. Так получается, потому что прибыльная сделка приносит вам больше, чем убыточная сделка. Если каждый раз при положительной сделке вы получаете + 1% к депозиту, а при отрицательной теряете 0 5% от депозита, то

25: Средняя ваша сделка приносит 0 5% к депозиту. Вот матрица прибыльности по соотношению риска к прибыли, и мы видим, что при соотношении риска к прибыли 1 к 2, даже при 40 процентах успешных сделок мы все равно в плюсе, а при риске 1 к 3.

26: Даже при 30 процентах успешных сделок мы остаёмся в плюсе. То есть мы можем быть правы только в 30 процентах, случаях или только в 35 в подавляющем меньшинстве случаев и все равно оставаться в прибыли. И, как вы видите, если риск реворд будет 1 к 1 при

27: 60 процентном винрейте мы получаем такой же результат, как бы мы получили при риск реворте 1 к 3 при тридцатипроцентном винрейте. То есть, чем выше у нас риск, реворд, чем больше мы получаем с прибыльной сделки по отношению к тому, что теряем с убыточной сделки, тем в Меньших

28: Процентах случаев. Нам нужно быть правым для достижения такого же или лучшего результата. Конечно, теоретически можно торговать в плюс с риск ревордов 1 к 1. Но чтобы это сделать, вам нужно быть правым в 80 процентах случаев и более. То есть ваш винрейт долже,

29: Должен быть 80%. При этом при риск риворде 1 к 2. Чтобы достичь тех же показателей, вам нужно быть правым в 50 процентах случаев. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их либо в комментариях под этим видео, либо увидимся в нашем торговом клубе, абсолютно бесплатном.